Кредитные риски

Кредитный риск — это риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору.

Основные причины возникновения кредитного риска можно сформулировать следующим образом:

неблагоприятные изменения в экономике страны; кризисные ситуации в отдельных отраслях экономики в целом, ведущие к снижению деловой активности заемщика;
неспособность заемщика достичь запланированного финансового результата в связи с непредвиденными неблагоприятными изменениями в деловой, экономической и политических сферах;
изменение в рыночной стоимости;
возможность злоупотреблений в использовании кредита заемщиком или его персоналом, в том числе ухудшение деловой репутации заемщика.
Разновидности кредитных рисков
Портфельный риск
Портфельный риск связан с качеством активов банка и их распределением по отдельным видам и категориям. Бывает:

внутренний риск - связан с конкретным заемщиком и определяется уровнем его кредитоспособности;
риск концентрации - зависит от того, какую часть портфеля кредитов составляют однотипные ссуды по виду заемщика, размеру его бизнеса, сфере занятости и социальной принадлежности; финансовому положению и т. д.
Операционный риск
Операционный риск - связан с состоянием организации и управления кредитным процессом. Определяет качество кредитной политики, выбор приемлемых способов обеспечения.

Кредитный риск зависит:
от внешних факторов - состояния экономической среды, кредитоспособности клиента, рыночной стоимости обеспечения;
от внутренних факторов - качества кредитной политики и уровня организации кредитования.